花旗集团发行与S&P 500期货波动率指数挂钩的未担保债券

花旗集团发行了与S&P 500期货40%日内边缘波动TCA 6%减损指数挂钩的未担保债券，年化票息率18.35%。证券面值1000美元，发行价1000美元，定价日估值920.90美元。该证券存在本金损失、流动性有限及指数波动风险，且指数历史表现数据有限。